Whipsaw 거래 시스템

이동 평균 크로스 오버 시스템 개선.

단순한 이동 평균 크로스 오버 시스템을 살펴보고 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다. 특히 두려운 범위의 시장에서 휩쓰의 수를 줄임으로써 이동 평균 시스템의 성능을 향상시킬 수 있습니까? Whipsaws는 시장이 동향 모드에서 통합 모드로 이동할 때 발생합니다. 이 통합 모드에서는 시스템이 길어 지거나 짧아지면서 거래를 잃어 버리게됩니다. 긴 거래는 갑자기 멈추게됩니다. 마찬가지로 짧은 거래. 이 '거짓 신호들'& # 8217; 귀하의 주식 곡선을 파괴 할 수 있습니다. 이 기사에서는 단순 이동 평균 크로스 오버 시스템을 향상시키는 두 가지 간단한 방법을 제시하려고합니다. 이러한 아이디어는 거래 시스템에 쉽게 구현 될 수 있으며 추세 추적 시스템을위한 훌륭한 출발점을 제공 할 수 있습니다.

기준선 시스템.

우리의 기본 시스템은 유로 선물의 일일 차트에서 실행되는 두 가지 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성됩니다. 나는 유로화를 선호하는 경향이있는 주식 지수 시장과 달리 견조한 동향 특성을 보여주기 때문에 유로화를 선택했다. 더 빠른 이동 평균 (트리거 SMA 또는 트리거 선)이 느린 이동 평균 (느린 SMA 또는 느린 선)을 교차 할 때 신호가 생성됩니다.

느린 SMA 50 기간.

SMA 3 기간을 트리거하십시오.

방아쇠가 저속 SMA 위를 교차하면 길게 이동하십시오.

슬로우 SMA에서 트리거가 교차 할 때 짧게 이동하십시오.

테스트 날짜 : 2001 년 5 월 & # 8211; 2013 년 9 월 30 일

커미션 & amp; 슬리피 : 무역 당 30 달러가 공제됩니다.

계약 수 : 1.

TradeStation을 사용하는 경우 Baseline System은 TradeStation에서 제공 한 두 가지 전략을 차트에 삽입하여 만들어졌습니다. 아래는 두 가지 전략입니다. 첫 번째 규칙은 긴 항목 (LE) 규칙을 제어하고 두 번째 규칙은 짧은 항목 (SE) 규칙을 제어합니다. 이동 평균에 대한 두 개의 다른 기간에 대해 입력 필드에 3과 50이 포함되어 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 전략을 사용하여 구매하면 코딩 기술없이 초 단위로 이동 평균 크로스 오버 전략을 수립 할 수 있습니다.

베이스 라인 시스템 주식 곡선.

이 두 가지 간단한 규칙은 실제로 장기적으로 수익성이있는 거래 시스템을 만듭니다. 이것은 유로 선물 시장의 추세 특성에 대한 시사입니다. 그러나 새로운 지분 최고치가 생성되지 않는 장기간의 대규모 인하와 장기간의 기간이 있습니다. 실제 돈으로 실제로 거래 할 사람은 없을 것입니다. 아래 이미지는 유로가 6 월에서 8 월까지의 여름철에 통합 단계에 진입 한 2011 년 이후의 최근 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 우리의베이스 라인 시스템은 연속 8 개의 패배를 일으켰습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 1 : 지연된 입력.

이 입력 방법을 사용하면 트리거 선이 느린 SMA를 지나간 후 ​​시장 진출을 지연시킬 수 있습니다. 따라서 트리거 선이 느린 SMA를 통과 할 때 우리는 즉시 우리의 입장을 열지 않습니다. 우리는 몇 마디 지연. 십자가가 발생한 후 15 개의 막대를 기다립니다. 신호 후 10 번째 막대에서 가격이 여전히 느린 SMA (긴 항목 인 경우)보다 높고 11 일에 열리는 지 확인합니다. 가격이 우리의 느린 SMA보다 낮 으면 새로운 지위를 열지 않습니다. 이렇게함으로써 우리는 원래의 SMA 십자가보다 나중에 거래에 들어가는 희생을 치루면서 약간의 whipsaw를 제거합니다. 이 방법의 배경은 새로운 강세장이 시작되면 곧 가격이 느린 SMA보다 낮아지지 않아야한다는 것입니다. 즉, 다음 시장 단계에서 유죄 판결 금액을 측정하는 또 다른 방법입니다. 그러나 우리는 출구를 똑같이 유지할 것입니다. EMA 교차가 발생하면 우리는 항상 열린 자세를 취합니다. 새로운 직책을 열 때만 지연을 적용합니다.

우리의 진입 지연에 따른 주식 곡선은 실제로 전체 주식 곡선을 제로선 위로 움직입니다. 거래 감소 및 총 순이익 감소. 또한 손익분기 점은 조금 더 들쭉날쭉 해 보이며 약간 더 부드럽게 올라가는 것을 의미합니다. 아래는 2011 년 여름 추운 겨울을 보여주는 이미지입니다. Whipsaws 수를 8에서 0으로 줄였습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 2 : 무역 밴드.

트리거 라인이 느린 SMA를 지나쳐야 만하는 표준 이동 평균 크로스 오버와 달리, 트리거 라인은 이제 느린 SMA를 넘어서서 확신을 입증해야합니다. 예를 들어, 저속 SMA 위의 다른 대역을 저속 SMA 위의 1 ATR 인 것으로 묘사하십시오. 새로운 긴 위치를 열려면 트리거 라인이 저속 라인 위의 ATR 밴드를 통과해야합니다. 이제 SMA 아래에 하나의 ATR 인 다른 밴드를 그립니다. 이 밴드는 우리가 짧은 자리를 열 때 우리의 짧은 방아쇠를 나타냅니다. 우리는 우리의 진입을 지연시키고 시장이 우리에게 어떤 힘을 보여줄 것을 강요함으로써 일부 휘파람을 제거하기를 희망합니다.

여러분 중 일부는 이미 우리가 가진 것이 Keltner 채널이라는 사실에 주목했을 것입니다. Keltner 채널은 저속 SMA 위와 아래에서 상위 밴드 X 수의 ATR이있는 이동 평균 (저속 SMA)에 불과합니다. 상부 및 하부 밴드는 긴 위치 또는 짧은 위치로 들어가기위한 방아쇠 역할을한다. 밴드는 새로운 포지션을 시작하기 위해 더 많은 가격 유죄를 요구하는 확대되는 변동성에 적응합니다. 마찬가지로, 이러한 밴드는보다 낮은 변동성 시간 동안 계약을 맺습니다. 따라서 진입 및 퇴출 규칙은 단순한 이동 평균 크로스 오버보다 변화하는 시장에 더 역동적입니다.

형평성 그래프는 우리의 기준선 시스템과 크게 다르지 않습니다. 전체 주식 곡선은 제로 라인 근처에서 더 적은 시간을 소비하며 거래가 적습니다. 아래는 Band System이 잘못된 신호의 수를 8 개에서 2 개로 줄인 것을 보여주는 동일한 기간입니다. 이는베이스 라인 시스템보다 큰 개선입니다.

두 가지 방법 각각은 원래 기본 시스템의 결과를 향상 시켰습니다. 아래 표를 보면 수익 요인, 승자 비율 및 평균 거래 순이익과 같은 실적 통계가 모두 증가한 것을 볼 수 있습니다. Keltner는 최고의 전반적인 통계를 산출했습니다. 우리는 진짜 돈으로 거래 할 수있는 거래 시스템을 갖고 있지는 않지만, 우리의 사명을 완수했습니다. 우리는 Delayed Entry System과 Band Entry System으로 Whipsaws 수를 줄였습니다. 각 시스템에서 수행 한 거래 수와 거래에서 차지하는 비율을 보면 알 수 있습니다.

더 많은 아이디어.

이 연구는 모든 유형의 방향으로 진행될 수 있습니다. 여기에 두 가지 아이디어가 더 있습니다.

시간이 지체되면서 지연됨 & # 8211; 우리 모두가 알고 있듯이, 시장은 동향과 비 동향 사이를 전환합니다. 큰 우승 트레이드가 끝난 직후에 움직이는 평균 크로스 오버 시스템에서 종종 휩쓰기를 볼 수 있습니다. 시장은 현재 범위 제한 시장으로 변모하고 있으며 언젠가는이를 수행 할 것입니다. 그러나, 탈주의 가능성에 대한 착용 일 또는 주로서 아마 증가합니다. 따라서 시간이 지남에 따라 지연 량을 줄일 수 있습니다. 성공적인 거래가 끝나면 기본 X 표시 줄 지연을 사용하여 다음 교차를 찾습니다. 시장은 범위 제한을 유지하고 몇 주 동안 여러 가지 잘못된 신호를 생산하지만 시스템은 새로운 신호를 내지 않습니다. 이 잘못된 신호 중에 지연 카운터가 재설정되지만 항상 X로 재설정되지는 않습니다. 매일 또는 매주 우리는 X 일 지연을 1 줄입니다. 우리는 시간이 지날수록 탈주가 일어날 가능성이 높아짐에 따라 우리가 믿기 때문에 이것을합니다. 그러나 우리는 X를 0 이하로 줄이는 일은 결코하지 않습니다. 사실, 우리는 결코 5보다 훨씬 낮게 가고 싶지 않을 것입니다.

트렌드 필터 & # 8211; 이전 기사에서는 rsRank 또는 200 기간 SMA를 추세 지표로 사용하여 유로화에 대한 더 큰 그림을 결정했습니다. 다른 말로하면, 우리는 완고한 시장이나 곰 같은 시장 안에 있습니까? 아마도 황소 시장에서 오랜 거래를하거나 곰 시장에서 짧은 거래를하는 것만으로 결과가 개선 될 것입니다. 이것은 수행하기에 흥미롭고 간단한 테스트 일 것입니다. 나는 당신의 결과를 듣고 싶습니다.

아래에 의견을 남기십시오. 나 자신의 테스트에서 어떤 아이디어 나 결과를 듣고 싶습니다!

베이스 라인과 Keltner 채널 시스템 모두 생성이 간단하여 여기에 포함되지 않습니다. 그러나 지연된 엔트리 기반 시스템은 코드 작성에 약간의 어려움이 있으므로 여기에서 시스템을 다운로드 할 수 있습니다.

지연과 함께 MA 크로스 오버 TradeStation (ELD)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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효율적인 거래 전략을 수립하기위한 Whipsaws 관리 (AMZN, ADBE)

Whipsaw는 명백한 지원과 저항 수준을 교차시키는 혼란스러운 패턴으로 보안이 앞뒤로 흔들리는 변동 가격 행동입니다. 이것은 종종 현대 시장에서 이익을 빼앗고 신뢰 수준을 낮추는 경우에 발생합니다. 그것이 혼란 스러울 수 있지만, 상인과 시장 타이머는 패턴이 생기기 전에 가격 구조를 보면서 휩쓸기를 관리 할 수 ​​있습니다.

Whipsaws는 두 가지 범주 중 하나에 빠지는 경향이 있습니다. 첫 번째 유형에서는 보안이 새로운 지평을 깨고 다시 돌아와 실패한 브레이크 아웃 또는 고장을 유발합니다. (더 많은 것을 위해, 읽으십시오 : 무역하는 방법 & 패턴 실패에서 이익). 이 경우 수익 창출에 도움이되는 위험 관리 규칙이 있으며, 이는 우리의 약탈 적 알고리즘 시장에서 점차 보편화되고 있습니다.

두 번째 유형은 추세가 나타나고 가격이 경쟁 영역을 벗어나기 전에 수주 또는 수개월 동안 반대되는 행동이 지속되는 등 더 많은 관심을 필요로합니다. 이 Whipsaw는 잘 조직 된 거래 범위로 시작될 수 있지만 높은 고점, 낮은 저점, 격차 및 갑작스러운 반전의 악몽으로 빠르게 진화합니다. 두 가지 기술적 연구를 통해 이러한 휩쓸기를 가장 유리한 결과로 관리하는 데 필요한 것이 밝혀 질 것입니다.

Whipsaw 앞에 어떤 가격 행동이 있었습니까? 과거에 비슷한 가격 수준에서 어떤 일이 있었습니까?

whipsaw와 그것이 다루는 영토 이전의 추세를보십시오. 보안은 충돌 이전에 새로운 높음 또는 낮음으로 나옵니 까? 아니면 더 넓은 거래 범위 내에서 인쇄됩니까? 이전 범위 내에 잘 포함 된 Whipsaws는 구매자와 판매자 간의 날카로운 갈등이 일련의 테스트와 반전을 유발하는 기본 기간을 제공합니다.

보안이 상승 추세에서 낮아 지거나 하락 추세에서 뒤로 물러나면서 적절한 스폰서 십에서 끌어 내지 못하는 역전 패턴을 남겨두면 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 가장 단순한 용어로, longs는 새로운베이스를 구매하거나 shorts는 새로운 top을 판매하지만 약한 볼륨은 기술적 인 특성을 변경하지 못하여 교과서 패턴에도 불구하고 충돌의 라운드에 노출됩니다. 자세한 내용은 차트 패턴 분석을 참조하십시오.

Whipsaws가 새로운 최고 또는 최저에서 발생할 때 피보나치 그리드를 사용하여 추세를 측정하십시오. (관련된 독서를 위해, 보십시오 : 피보나치 격자를 두는 것은 당신의 무역 전략에 중요하다.) 당신은 수시로 최고 38 % retracement 내의 본이다는 것을 찾아 낼 것이다. 더 낮은 고조파에서 두 번째 그리드를 추가하십시오. 상승 추세에서 다음으로 높은 로우를 찾거나 하락 추세에서 하이를 낮추십시오. 이 추가 계층은 혼란으로부터 순서를 추출하여 고르지 못한 패턴 내의 주요 전환점을 예측하는 가격 수준에서 교차합니다.

어도비 시스템즈 (Adobe Systems, ADBE)는 49에서 61로 상승했으며 거의 ​​2 개월 동안 지속 된 채찍으로 떨어졌다. 낮은 최저점과 높은 최고치는이 혼란스러운 패턴에서 흔히 볼 수있는 달리기 행위 및 기타 약탈 적 행동을 나타냅니다. 피보나치 그리드는 38 % 랠리 회귀 기간 동안 휩쓸고있는 반면, 11 월에서 12 월까지의 두 번째 랠리는 38 %와 50 %의 회귀 수준 내에서 2 월 브레이크 아웃을 유발 한 57 ~ 58 사이의 고조파 지원을 나타냅니다.

비슷한 수준의 과거 행동 검토.

장단기 단기 매매 범위 내에서 매도 호를 조사 할 때 유사한 가격 수준으로 이전 행동을 살펴보십시오. 이것은 프랙탈 프로세스로서 단기 거래자는 수 시간 또는 며칠 전에 교차 한 레벨에 집중하고 시장 타이머는 축소되어 수 개월 또는 수년 전에 레벨을 조사합니다. 틈새, 특히 채워지지 않은 틈새를 찾아 내고 현재의 휩쓸고 소리에 나타날 수있는 최고점이나 최저점을 긋는다. (자세한 내용은 효과적인 트레이딩 전략을위한 갭 관리를 참조하십시오.) 강한 감정을 나타내는 볼륨과 구매자와 판매자 간의 갈등을 찾으십시오. 비슷한 행동이 이번에 펼쳐질 가능성을 고려하십시오.

이 "트렌드 미러"분석은 현재의 Whipsaw에서 플레이 할 때의 주요 테마를 밝혀 낼 수 있으며, 배치되면 전략을 재조정 할 수 있고, 측면에 배치되면 방어 자세를 취할 수 있습니다. 또한 카오스 패턴으로 가려 질 수있는 지지대와 저항 구역을 식별합니다. 이번에는 추격이 끝나고 추세를 따르는 전략을 장려하는 새로운 진입 가격이 강조됩니다. (독서로 더 자세히 배우기 : 추세와 추세 지표의 결합).

2012 년 아마존 (AMZN) 대량 판매가 4 개월간 휩쓸 렸습니다. 수직적 인 집회는 200에서 225 사이의 2012 년 격차 (파란색 라인)의 마지막 부분을 채우고, 혼란스러운 반전을 시작한 똑같은 커다란 갭을 인쇄했다. 이전 하락세에 걸쳐 놓인 피보나치 그리드 (Fibonacci grid)는 휘발성 행동을 조직했다. 랠리는 78.6 %의 매도 후퇴 (retracement)로 끝나고 50 % retracement에서의지지는 발전했다.

Whipsaw의 휘발성 특성을 구성하고 낮은 위험 가격으로 제공 할 수있는 고조파 수준을 식별하기 위해 과거의 조치를 살펴보십시오.

Whipsaw.

정의.

날카로운 가격 움직임에 뒤이어 날카로운 반전이 뒤 따르는 불안정한 시장 환경을위한 속어.

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식품과 같은 상품 및 서비스의 대표적인 바구니의 가격 변화를 측정하는 지수입니다.

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귀하의 거래 의사 결정에서 Whipsaws를 필터링하십시오.

거래 차트의 거짓 신호는 대개 꽤 빨리 반전되어 올바른 방향으로 거래를 되돌려 주지만 한편으로는 휩쓸 손실이라고하는 작은 손실을 감수합니다. Whipsaw는 이동 평균을 통해 양방향으로 빠르게 이동하는 가격의 채찍질 행위를 말하며 일련의 앞뒤 거래를 발생시킵니다. Whipsaws는 최고의 행동을 취하는 경향조차도 발생하며 거래자가 추세 방향을 결정하지 못하는 옆으로 치솟는 시장에서 흔히 볼 수 있습니다.

Whipsaws는 두 가지 방법으로 손익 계산서에 악영향을 미칩니다.

이동 평균 크로스 오버와 같은 추세 추종 기술을 거래 할 때 큰 트렌드를 타고 많은 이익을 얻습니다. 그리고 반전 포인트, 옆쪽 마침표 및 뾰족한 이상 치를 가진 가끔씩의 휩쓸 기는 이익이 줄어들 것이라는 것을 인정합니다. 그러나 당신의 큰 경향에 whipsaws가 포함되어 있다면, 당신은 오버 트레이드를 끝내게됩니다. 오버 트레이드는 작은 순손익만을위한 많은 거래를하는 것입니다.

초과 거래는 거의 모든 거래에서 중개 수수료 및 수수료를 지불해야 이익이 감소하고 손실이 증가하기 때문에 순손실이 발생합니다.

구매 / 판매 신호를 생성하기 위해 가격 및 이동 평균의 원시 크로스 오버를 사용하는 대신 필터라고하는 추가 테스트를 설정할 수 있습니다. 크로스 오버가 필터 테스트를 통과하면 유효한 구매 / 판매 신호 일 가능성이 있으며 팬에 플래시가없는 것입니다. 필터는 여러 가지 종류가 있으며 거래 수를 줄이기 위해 일부 또는 전부를 적용 할 수 있습니다. 필터는 진입 및 퇴출을 지연시킬 수 있으므로 총 손실을 줄이면서 휩쓸 기 손실을 줄일 수 있습니다.

다음 필터를 고려하십시오.

시간 : 크로스 오버 날짜 이후 추가로 x 기간 동안 클로징이 이동 평균보다 높거나 같아야합니다.

범위 : 가격은 이동 평균 수치를 가격의 x % 또는 과거 y 일의 거래 범위와 같은 다른 측정 값의 x %만큼 초과해야합니다.

볼륨 : 크로스 오버는 볼륨이 크게 증가해야합니다.

극단적 인 감정 : 상승 추세 교차에서, 낮은 것은 이동 평균을 능가해야만합니다. 하락세에서는 최고가가 아니라 이동 평균치 이하 여야합니다.